상관관계 매트릭스
어떤 시장이 함께 움직이고 어떤 시장이 반대로 움직이는지 — 30일, 90일, 365일.
BTC / S&P 500
0.38
양
BTC / 금
0.49
양
BTC / ETH
0.89
강한 양
금 / DXY
-0.47
음
상관관계 매트릭스
| 자산 | BTC | ETH | SOL | XRP | BNB | DOGE | S&P 500 | Nasdaq 100 | Dow Jones | DAX 40 | Nikkei 225 | VIX | AAPL | MSFT | NVDA | AMZN | GOOGL | TSLA | 금 | 은 | 구리 | WTI 원유 | 천연가스 | DXY | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | US 10년물 | US 2년물 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1.00 | 0.89 | 0.84 | 0.89 | 0.71 | 0.84 | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | -0.04 | -0.26 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.04 | 0.12 | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.29 | -0.23 | -0.05 | -0.33 | 0.32 | -0.10 | 0.29 | -0.12 | -0.08 |
| ETH | 0.89 | 1.00 | 0.83 | 0.79 | 0.68 | 0.76 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.14 | -0.10 | -0.29 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.22 | -0.21 | -0.06 | -0.40 | 0.42 | -0.18 | 0.31 | -0.11 | 0.00 |
| SOL | 0.84 | 0.83 | 1.00 | 0.78 | 0.72 | 0.80 | 0.38 | 0.37 | 0.26 | 0.14 | 0.01 | -0.34 | 0.07 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.36 | 0.41 | 0.53 | 0.28 | -0.25 | 0.13 | -0.29 | 0.30 | -0.14 | 0.26 | -0.09 | -0.04 |
| XRP | 0.89 | 0.79 | 0.78 | 1.00 | 0.72 | 0.88 | 0.29 | 0.30 | 0.19 | 0.12 | -0.01 | -0.21 | -0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.20 | 0.40 | 0.33 | 0.42 | 0.27 | -0.19 | 0.02 | -0.31 | 0.28 | -0.13 | 0.28 | -0.08 | -0.07 |
| BNB | 0.71 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 1.00 | 0.82 | 0.40 | 0.43 | 0.20 | 0.25 | 0.07 | -0.37 | -0.06 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.46 | 0.31 | 0.43 | 0.45 | -0.23 | 0.01 | -0.30 | 0.24 | -0.25 | 0.23 | -0.04 | -0.05 |
| DOGE | 0.84 | 0.76 | 0.80 | 0.88 | 0.82 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.25 | 0.12 | -0.26 | -0.01 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.45 | 0.31 | 0.42 | 0.37 | -0.22 | -0.01 | -0.28 | 0.27 | -0.19 | 0.25 | -0.08 | -0.08 |
| S&P 500 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.29 | 0.40 | 0.37 | 1.00 | 0.91 | 0.80 | 0.51 | 0.09 | -0.75 | -0.03 | 0.60 | 0.61 | 0.49 | 0.47 | 0.63 | 0.36 | 0.50 | 0.47 | -0.54 | 0.03 | -0.26 | 0.19 | -0.30 | 0.15 | -0.18 | -0.14 |
| Nasdaq 100 | 0.38 | 0.27 | 0.37 | 0.30 | 0.43 | 0.37 | 0.91 | 1.00 | 0.53 | 0.38 | 0.24 | -0.68 | -0.11 | 0.54 | 0.67 | 0.40 | 0.33 | 0.63 | 0.31 | 0.51 | 0.54 | -0.49 | 0.02 | -0.18 | 0.12 | -0.22 | 0.09 | 0.01 | -0.04 |
| Dow Jones | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.80 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | -0.13 | -0.58 | 0.07 | 0.47 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.25 | -0.55 | -0.07 | -0.30 | 0.20 | -0.33 | 0.20 | -0.41 | -0.26 |
| DAX 40 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 1.00 | 0.01 | -0.29 | 0.01 | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.35 | -0.50 | -0.12 | -0.18 | 0.17 | -0.15 | 0.16 | -0.16 | -0.02 |
| Nikkei 225 | -0.04 | -0.10 | 0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.24 | -0.13 | 0.01 | 1.00 | 0.01 | -0.34 | 0.04 | 0.27 | 0.20 | -0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.25 | -0.05 | -0.05 | 0.30 | -0.26 | 0.13 | -0.13 | 0.39 | 0.17 |
| VIX | -0.26 | -0.29 | -0.34 | -0.21 | -0.37 | -0.26 | -0.75 | -0.68 | -0.58 | -0.29 | 0.01 | 1.00 | 0.10 | -0.54 | -0.52 | -0.50 | -0.26 | -0.49 | -0.43 | -0.49 | -0.42 | 0.36 | -0.13 | 0.30 | -0.22 | 0.40 | -0.19 | -0.01 | -0.06 |
| AAPL | 0.07 | 0.16 | 0.07 | -0.03 | -0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.11 | 0.07 | 0.01 | -0.34 | 0.10 | 1.00 | -0.11 | -0.22 | -0.46 | -0.19 | -0.01 | -0.04 | -0.10 | -0.24 | -0.04 | -0.11 | -0.01 | 0.00 | 0.15 | -0.09 | -0.23 | -0.06 |
| MSFT | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.28 | 0.15 | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.36 | 0.04 | -0.54 | -0.11 | 1.00 | 0.20 | 0.50 | 0.35 | 0.36 | 0.12 | 0.20 | 0.30 | -0.28 | 0.06 | -0.34 | 0.16 | -0.46 | 0.19 | 0.04 | 0.00 |
| NVDA | 0.28 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.61 | 0.67 | 0.31 | 0.19 | 0.27 | -0.52 | -0.22 | 0.20 | 1.00 | 0.21 | 0.06 | 0.42 | 0.27 | 0.37 | 0.42 | -0.24 | 0.00 | -0.14 | 0.13 | -0.16 | 0.10 | 0.07 | -0.07 |
| AMZN | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.49 | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | -0.50 | -0.46 | 0.50 | 0.21 | 1.00 | 0.69 | 0.29 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | -0.15 | 0.10 | -0.08 | 0.04 | -0.30 | 0.08 | 0.19 | 0.24 |
| GOOGL | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.47 | 0.33 | 0.35 | 0.30 | -0.08 | -0.26 | -0.19 | 0.35 | 0.06 | 0.69 | 1.00 | 0.21 | -0.03 | 0.05 | 0.10 | -0.25 | 0.14 | -0.03 | 0.03 | -0.13 | 0.03 | -0.01 | 0.06 |
| TSLA | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.45 | 0.63 | 0.63 | 0.39 | 0.26 | 0.04 | -0.49 | -0.01 | 0.36 | 0.42 | 0.29 | 0.21 | 1.00 | 0.32 | 0.43 | 0.46 | -0.24 | 0.04 | -0.38 | 0.26 | -0.34 | 0.16 | 0.00 | -0.04 |
| 금 | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.19 | 0.03 | -0.43 | -0.04 | 0.12 | 0.27 | 0.07 | -0.03 | 0.32 | 1.00 | 0.89 | 0.40 | -0.08 | 0.18 | -0.47 | 0.52 | -0.24 | 0.41 | -0.20 | -0.24 |
| 은 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.50 | 0.51 | 0.34 | 0.23 | 0.06 | -0.49 | -0.10 | 0.20 | 0.37 | 0.11 | 0.05 | 0.43 | 0.89 | 1.00 | 0.55 | -0.12 | 0.14 | -0.46 | 0.51 | -0.21 | 0.46 | -0.14 | -0.21 |
| 구리 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.45 | 0.37 | 0.47 | 0.54 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | -0.42 | -0.24 | 0.30 | 0.42 | 0.19 | 0.10 | 0.46 | 0.40 | 0.55 | 1.00 | -0.34 | -0.02 | -0.20 | 0.18 | -0.22 | 0.14 | -0.03 | -0.04 |
| WTI 원유 | -0.23 | -0.21 | -0.25 | -0.19 | -0.23 | -0.22 | -0.54 | -0.49 | -0.55 | -0.50 | -0.05 | 0.36 | -0.04 | -0.28 | -0.24 | -0.15 | -0.25 | -0.24 | -0.08 | -0.12 | -0.34 | 1.00 | 0.19 | -0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.16 | 0.22 | 0.10 |
| 천연가스 | -0.05 | -0.06 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.07 | -0.12 | -0.05 | -0.13 | -0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | -0.02 | 0.19 | 1.00 | -0.04 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.07 | 0.00 |
| DXY | -0.33 | -0.40 | -0.29 | -0.31 | -0.30 | -0.28 | -0.26 | -0.18 | -0.30 | -0.18 | 0.30 | 0.30 | -0.01 | -0.34 | -0.14 | -0.08 | -0.03 | -0.38 | -0.47 | -0.46 | -0.20 | -0.05 | -0.04 | 1.00 | -0.92 | 0.70 | -0.83 | 0.27 | 0.36 |
| EUR/USD | 0.32 | 0.42 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | -0.26 | -0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.26 | 0.52 | 0.51 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | -0.92 | 1.00 | -0.50 | 0.87 | -0.20 | -0.26 |
| USD/JPY | -0.10 | -0.18 | -0.14 | -0.13 | -0.25 | -0.19 | -0.30 | -0.22 | -0.33 | -0.15 | 0.13 | 0.40 | 0.15 | -0.46 | -0.16 | -0.30 | -0.13 | -0.34 | -0.24 | -0.21 | -0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.70 | -0.50 | 1.00 | -0.46 | 0.19 | 0.28 |
| GBP/USD | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.20 | 0.16 | -0.13 | -0.19 | -0.09 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.16 | 0.41 | 0.46 | 0.14 | 0.16 | -0.01 | -0.83 | 0.87 | -0.46 | 1.00 | -0.15 | -0.25 |
| US 10년물 | -0.12 | -0.11 | -0.09 | -0.08 | -0.04 | -0.08 | -0.18 | 0.01 | -0.41 | -0.16 | 0.39 | -0.01 | -0.23 | 0.04 | 0.07 | 0.19 | -0.01 | 0.00 | -0.20 | -0.14 | -0.03 | 0.22 | 0.07 | 0.27 | -0.20 | 0.19 | -0.15 | 1.00 | 0.83 |
| US 2년물 | -0.08 | 0.00 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.08 | -0.14 | -0.04 | -0.26 | -0.02 | 0.17 | -0.06 | -0.06 | 0.00 | -0.07 | 0.24 | 0.06 | -0.04 | -0.24 | -0.21 | -0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.36 | -0.26 | 0.28 | -0.25 | 0.83 | 1.00 |
-1.00-0.75-0.50-0.250.00+0.25+0.50+0.75+1.00
초록 = 두 자산이 같은 방향, 빨강 = 반대 방향으로 움직였습니다. 칸을 누르면 아래 차트에 반영됩니다.
가장 강한 양의 상관관계
가장 강한 음의 상관관계
조합의 이동 상관관계
/
선택한 조합의 상관관계를 선택한 기간에 대해 매일 다시 계산한 값입니다. 매트릭스의 칸을 클릭하면 해당 조합을 불러옵니다.
일간 로그 수익률의 피어슨 상관계수이며, 각 조합은 두 시장이 모두 거래된 날을 사용합니다. 투자 조언이 아닙니다. 업데이트: 2026. 10. 23. 오후 9:05
상관관계 매트릭스는 무엇을 보여줄까요?
각 칸은 선택한 기간 동안 두 자산의 일간 수익률 상관계수를 보여줍니다. +1에 가까우면 거의 같은 방향으로 움직였다는 뜻이고, 0에 가까우면 일간 움직임이 서로 거의 무관했다는 뜻이며, -1에 가까우면 한쪽이 오를 때 다른 쪽이 내리는 경향이 있었다는 뜻입니다.
포트폴리오에서 상관관계가 중요한 이유
상관관계가 높은 자산을 여러 개 보유하면 보기보다 분산 효과가 훨씬 작습니다. 매도 물결이 오면 함께 떨어지기 때문입니다. 상관관계가 낮거나 음수인 조합은 포트폴리오의 변동을 완화합니다. 다만 상관관계는 고정되어 있지 않습니다. 위기 국면에서는 1에 가까워지는 일이 많은데, 하필 분산이 가장 필요한 순간입니다.
계산 방법
일간 로그 수익률의 피어슨 상관계수를 사용합니다. 각 쌍에서는 두 시장이 모두 거래된 날만 집계하므로, 코인과 주식 조합은 주식시장 영업일 기준으로 측정됩니다. 국채는 가격이 아니라 금리 변화를 사용합니다.
자주 묻는 질문
상관계수는 어느 정도가 좋은가요?
모든 경우에 좋은 값은 없고 목적에 따라 다릅니다. 분산이 목적이면 약 0.3 아래의 조합을, 헤지가 목적이면 음수 값을 찾습니다. 0.7을 넘으면 위험 측면에서 서로 대체재에 가깝습니다.
비트코인은 주식시장과 함께 움직이나요?
시기에 따라 달라집니다. 시장이 조용할 때 비트코인과 S&P 500의 상관계수는 흔히 0.2에서 0.5 사이지만, 투자자들이 변동성 높은 자산을 한꺼번에 파는 위험 회피 국면에서는 올라갑니다. 이 페이지의 이동 상관관계 차트에서 그 변화를 볼 수 있습니다.
매트릭스는 얼마나 자주 갱신되나요?
일간 종가는 몇 시간마다 새로 받아오므로 매트릭스는 하루 한 번의 종가로 시장을 따라갑니다. 30일 구간은 국면 전환에 가장 빠르게 반응하고, 1년 구간은 구조적 관계를 보여줍니다.