Matriks korelasi
Pasaran mana bergerak bersama dan mana bertentangan arah, dalam 30, 90 dan 365 hari.
Matriks korelasi
| Aset | BTC | ETH | SOL | XRP | BNB | DOGE | S&P 500 | Nasdaq 100 | Dow Jones | DAX 40 | Nikkei 225 | VIX | AAPL | MSFT | NVDA | AMZN | GOOGL | TSLA | Emas | Perak | Tembaga | Minyak Mentah WTI | Gas Asli | DXY | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | US 10 tahun | US 2 tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1.00 | 0.89 | 0.84 | 0.89 | 0.71 | 0.84 | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | -0.04 | -0.26 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.04 | 0.12 | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.29 | -0.23 | -0.05 | -0.33 | 0.32 | -0.10 | 0.29 | -0.12 | -0.08 |
| ETH | 0.89 | 1.00 | 0.83 | 0.79 | 0.68 | 0.76 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.14 | -0.10 | -0.29 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.22 | -0.21 | -0.06 | -0.40 | 0.42 | -0.18 | 0.31 | -0.11 | 0.00 |
| SOL | 0.84 | 0.83 | 1.00 | 0.78 | 0.72 | 0.80 | 0.38 | 0.37 | 0.26 | 0.14 | 0.01 | -0.34 | 0.07 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.36 | 0.41 | 0.53 | 0.28 | -0.25 | 0.13 | -0.29 | 0.30 | -0.14 | 0.26 | -0.09 | -0.04 |
| XRP | 0.89 | 0.79 | 0.78 | 1.00 | 0.72 | 0.88 | 0.29 | 0.30 | 0.19 | 0.12 | -0.01 | -0.21 | -0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.20 | 0.40 | 0.33 | 0.42 | 0.27 | -0.19 | 0.02 | -0.31 | 0.28 | -0.13 | 0.28 | -0.08 | -0.07 |
| BNB | 0.71 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 1.00 | 0.82 | 0.40 | 0.43 | 0.20 | 0.25 | 0.07 | -0.37 | -0.06 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.46 | 0.31 | 0.43 | 0.45 | -0.23 | 0.01 | -0.30 | 0.24 | -0.25 | 0.23 | -0.04 | -0.05 |
| DOGE | 0.84 | 0.76 | 0.80 | 0.88 | 0.82 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.25 | 0.12 | -0.26 | -0.01 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.45 | 0.31 | 0.42 | 0.37 | -0.22 | -0.01 | -0.28 | 0.27 | -0.19 | 0.25 | -0.08 | -0.08 |
| S&P 500 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.29 | 0.40 | 0.37 | 1.00 | 0.91 | 0.80 | 0.51 | 0.09 | -0.75 | -0.03 | 0.60 | 0.61 | 0.49 | 0.47 | 0.63 | 0.36 | 0.50 | 0.47 | -0.54 | 0.03 | -0.26 | 0.19 | -0.30 | 0.15 | -0.18 | -0.14 |
| Nasdaq 100 | 0.38 | 0.27 | 0.37 | 0.30 | 0.43 | 0.37 | 0.91 | 1.00 | 0.53 | 0.38 | 0.24 | -0.68 | -0.11 | 0.54 | 0.67 | 0.40 | 0.33 | 0.63 | 0.31 | 0.51 | 0.54 | -0.49 | 0.02 | -0.18 | 0.12 | -0.22 | 0.09 | 0.01 | -0.04 |
| Dow Jones | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.80 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | -0.13 | -0.58 | 0.07 | 0.47 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.25 | -0.55 | -0.07 | -0.30 | 0.20 | -0.33 | 0.20 | -0.41 | -0.26 |
| DAX 40 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 1.00 | 0.01 | -0.29 | 0.01 | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.35 | -0.50 | -0.12 | -0.18 | 0.17 | -0.15 | 0.16 | -0.16 | -0.02 |
| Nikkei 225 | -0.04 | -0.10 | 0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.24 | -0.13 | 0.01 | 1.00 | 0.01 | -0.34 | 0.04 | 0.27 | 0.20 | -0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.25 | -0.05 | -0.05 | 0.30 | -0.26 | 0.13 | -0.13 | 0.39 | 0.17 |
| VIX | -0.26 | -0.29 | -0.34 | -0.21 | -0.37 | -0.26 | -0.75 | -0.68 | -0.58 | -0.29 | 0.01 | 1.00 | 0.10 | -0.54 | -0.52 | -0.50 | -0.26 | -0.49 | -0.43 | -0.49 | -0.42 | 0.36 | -0.13 | 0.30 | -0.22 | 0.40 | -0.19 | -0.01 | -0.06 |
| AAPL | 0.07 | 0.16 | 0.07 | -0.03 | -0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.11 | 0.07 | 0.01 | -0.34 | 0.10 | 1.00 | -0.11 | -0.22 | -0.46 | -0.19 | -0.01 | -0.04 | -0.10 | -0.24 | -0.04 | -0.11 | -0.01 | 0.00 | 0.15 | -0.09 | -0.23 | -0.06 |
| MSFT | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.28 | 0.15 | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.36 | 0.04 | -0.54 | -0.11 | 1.00 | 0.20 | 0.50 | 0.35 | 0.36 | 0.12 | 0.20 | 0.30 | -0.28 | 0.06 | -0.34 | 0.16 | -0.46 | 0.19 | 0.04 | 0.00 |
| NVDA | 0.28 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.61 | 0.67 | 0.31 | 0.19 | 0.27 | -0.52 | -0.22 | 0.20 | 1.00 | 0.21 | 0.06 | 0.42 | 0.27 | 0.37 | 0.42 | -0.24 | 0.00 | -0.14 | 0.13 | -0.16 | 0.10 | 0.07 | -0.07 |
| AMZN | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.49 | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | -0.50 | -0.46 | 0.50 | 0.21 | 1.00 | 0.69 | 0.29 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | -0.15 | 0.10 | -0.08 | 0.04 | -0.30 | 0.08 | 0.19 | 0.24 |
| GOOGL | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.47 | 0.33 | 0.35 | 0.30 | -0.08 | -0.26 | -0.19 | 0.35 | 0.06 | 0.69 | 1.00 | 0.21 | -0.03 | 0.05 | 0.10 | -0.25 | 0.14 | -0.03 | 0.03 | -0.13 | 0.03 | -0.01 | 0.06 |
| TSLA | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.45 | 0.63 | 0.63 | 0.39 | 0.26 | 0.04 | -0.49 | -0.01 | 0.36 | 0.42 | 0.29 | 0.21 | 1.00 | 0.32 | 0.43 | 0.46 | -0.24 | 0.04 | -0.38 | 0.26 | -0.34 | 0.16 | 0.00 | -0.04 |
| Emas | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.19 | 0.03 | -0.43 | -0.04 | 0.12 | 0.27 | 0.07 | -0.03 | 0.32 | 1.00 | 0.89 | 0.40 | -0.08 | 0.18 | -0.47 | 0.52 | -0.24 | 0.41 | -0.20 | -0.24 |
| Perak | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.50 | 0.51 | 0.34 | 0.23 | 0.06 | -0.49 | -0.10 | 0.20 | 0.37 | 0.11 | 0.05 | 0.43 | 0.89 | 1.00 | 0.55 | -0.12 | 0.14 | -0.46 | 0.51 | -0.21 | 0.46 | -0.14 | -0.21 |
| Tembaga | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.45 | 0.37 | 0.47 | 0.54 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | -0.42 | -0.24 | 0.30 | 0.42 | 0.19 | 0.10 | 0.46 | 0.40 | 0.55 | 1.00 | -0.34 | -0.02 | -0.20 | 0.18 | -0.22 | 0.14 | -0.03 | -0.04 |
| Minyak Mentah WTI | -0.23 | -0.21 | -0.25 | -0.19 | -0.23 | -0.22 | -0.54 | -0.49 | -0.55 | -0.50 | -0.05 | 0.36 | -0.04 | -0.28 | -0.24 | -0.15 | -0.25 | -0.24 | -0.08 | -0.12 | -0.34 | 1.00 | 0.19 | -0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.16 | 0.22 | 0.10 |
| Gas Asli | -0.05 | -0.06 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.07 | -0.12 | -0.05 | -0.13 | -0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | -0.02 | 0.19 | 1.00 | -0.04 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.07 | 0.00 |
| DXY | -0.33 | -0.40 | -0.29 | -0.31 | -0.30 | -0.28 | -0.26 | -0.18 | -0.30 | -0.18 | 0.30 | 0.30 | -0.01 | -0.34 | -0.14 | -0.08 | -0.03 | -0.38 | -0.47 | -0.46 | -0.20 | -0.05 | -0.04 | 1.00 | -0.92 | 0.70 | -0.83 | 0.27 | 0.36 |
| EUR/USD | 0.32 | 0.42 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | -0.26 | -0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.26 | 0.52 | 0.51 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | -0.92 | 1.00 | -0.50 | 0.87 | -0.20 | -0.26 |
| USD/JPY | -0.10 | -0.18 | -0.14 | -0.13 | -0.25 | -0.19 | -0.30 | -0.22 | -0.33 | -0.15 | 0.13 | 0.40 | 0.15 | -0.46 | -0.16 | -0.30 | -0.13 | -0.34 | -0.24 | -0.21 | -0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.70 | -0.50 | 1.00 | -0.46 | 0.19 | 0.28 |
| GBP/USD | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.20 | 0.16 | -0.13 | -0.19 | -0.09 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.16 | 0.41 | 0.46 | 0.14 | 0.16 | -0.01 | -0.83 | 0.87 | -0.46 | 1.00 | -0.15 | -0.25 |
| US 10 tahun | -0.12 | -0.11 | -0.09 | -0.08 | -0.04 | -0.08 | -0.18 | 0.01 | -0.41 | -0.16 | 0.39 | -0.01 | -0.23 | 0.04 | 0.07 | 0.19 | -0.01 | 0.00 | -0.20 | -0.14 | -0.03 | 0.22 | 0.07 | 0.27 | -0.20 | 0.19 | -0.15 | 1.00 | 0.83 |
| US 2 tahun | -0.08 | 0.00 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.08 | -0.14 | -0.04 | -0.26 | -0.02 | 0.17 | -0.06 | -0.06 | 0.00 | -0.07 | 0.24 | 0.06 | -0.04 | -0.24 | -0.21 | -0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.36 | -0.26 | 0.28 | -0.25 | 0.83 | 1.00 |
Hijau = kedua-dua aset bergerak ke arah sama, merah = arah bertentangan. Ketik sel untuk graf di bawah.
Korelasi positif terkuat
Korelasi negatif terkuat
Korelasi bergolek bagi satu pasangan
Korelasi pasangan yang dipilih, dikira semula bagi setiap hari dalam tempoh yang dipilih. Klik sel dalam matriks untuk memuatkan pasangan itu.
Korelasi Pearson bagi pulangan log harian; setiap pasangan menggunakan hari apabila kedua-dua pasaran berdagang. Ini bukan nasihat pelaburan. Dikemas kini: 23 Okt 2026, 9:05 PTG
Apa yang ditunjukkan matriks korelasi?
Setiap sel menunjukkan korelasi pulangan harian dua aset dalam tempoh yang dipilih. Nilai hampir +1 bermakna kedua-duanya bergerak hampir serentak, nilai hampir 0 bermakna gerakan hariannya hampir tiada kaitan, dan nilai hampir -1 bermakna satu naik ketika yang lain turun.
Mengapa korelasi penting bagi portfolio
Memegang beberapa aset yang berkorelasi tinggi memberi kepelbagaian jauh lebih kecil daripada yang disangka: dalam gelombang jualan semuanya jatuh bersama. Pasangan dengan korelasi rendah atau negatif melembutkan ayunan portfolio. Namun korelasi tidak stabil — dalam krisis ia sering melonjak ke arah 1, iaitu ketika kepelbagaian paling diperlukan.
Cara kami mengira
Kami menggunakan korelasi Pearson bagi pulangan logaritma harian. Bagi setiap pasangan hanya hari apabila kedua-dua pasaran berdagang dikira, jadi pasangan kripto dan saham diukur pada hari bursa. Baris bon menggunakan perubahan yield, bukan harga.
Soalan lazim
Nilai korelasi yang baik ialah berapa?
Tiada satu nilai yang baik untuk semua keadaan, ia bergantung pada tujuan. Untuk kepelbagaian, cari pasangan di bawah kira-kira 0.3; untuk lindung nilai, cari nilai negatif. Melebihi 0.7, dua aset hampir menjadi pengganti satu sama lain dari segi risiko.
Adakah bitcoin bergerak bersama pasaran saham?
Ia berubah dari masa ke masa. Dalam pasaran tenang, korelasi bitcoin dengan S&P 500 sering antara 0.2 dan 0.5, tetapi meningkat dalam fasa mengelak risiko apabila pelabur menjual semua aset bergelora serentak. Graf bergolek di halaman ini menunjukkan bagaimana hubungan itu berubah.
Berapa kerap matriks dikemas kini?
Harga penutup harian disegarkan setiap beberapa jam, jadi matriks mengikut pasaran dengan satu harga penutup sehari. Tempoh 30 hari paling cepat bertindak terhadap perubahan keadaan, tempoh satu tahun menunjukkan hubungan struktur.