مصفوفة الارتباط
أي الأسواق تتحرك معًا وأيها تتحرك في اتجاهين متعاكسين، على 30 و90 و365 يومًا.
مصفوفة الارتباط
| الأصل | BTC | ETH | SOL | XRP | BNB | DOGE | S&P 500 | Nasdaq 100 | Dow Jones | DAX 40 | Nikkei 225 | VIX | AAPL | MSFT | NVDA | AMZN | GOOGL | TSLA | الذهب | الفضة | النحاس | نفط خام WTI | الغاز الطبيعي | DXY | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | US 10 سنوات | US 2 سنوات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1.00 | 0.89 | 0.84 | 0.89 | 0.71 | 0.84 | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | -0.04 | -0.26 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.04 | 0.12 | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.29 | -0.23 | -0.05 | -0.33 | 0.32 | -0.10 | 0.29 | -0.12 | -0.08 |
| ETH | 0.89 | 1.00 | 0.83 | 0.79 | 0.68 | 0.76 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.14 | -0.10 | -0.29 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.22 | -0.21 | -0.06 | -0.40 | 0.42 | -0.18 | 0.31 | -0.11 | 0.00 |
| SOL | 0.84 | 0.83 | 1.00 | 0.78 | 0.72 | 0.80 | 0.38 | 0.37 | 0.26 | 0.14 | 0.01 | -0.34 | 0.07 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.36 | 0.41 | 0.53 | 0.28 | -0.25 | 0.13 | -0.29 | 0.30 | -0.14 | 0.26 | -0.09 | -0.04 |
| XRP | 0.89 | 0.79 | 0.78 | 1.00 | 0.72 | 0.88 | 0.29 | 0.30 | 0.19 | 0.12 | -0.01 | -0.21 | -0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.20 | 0.40 | 0.33 | 0.42 | 0.27 | -0.19 | 0.02 | -0.31 | 0.28 | -0.13 | 0.28 | -0.08 | -0.07 |
| BNB | 0.71 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 1.00 | 0.82 | 0.40 | 0.43 | 0.20 | 0.25 | 0.07 | -0.37 | -0.06 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.46 | 0.31 | 0.43 | 0.45 | -0.23 | 0.01 | -0.30 | 0.24 | -0.25 | 0.23 | -0.04 | -0.05 |
| DOGE | 0.84 | 0.76 | 0.80 | 0.88 | 0.82 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.25 | 0.12 | -0.26 | -0.01 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.45 | 0.31 | 0.42 | 0.37 | -0.22 | -0.01 | -0.28 | 0.27 | -0.19 | 0.25 | -0.08 | -0.08 |
| S&P 500 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.29 | 0.40 | 0.37 | 1.00 | 0.91 | 0.80 | 0.51 | 0.09 | -0.75 | -0.03 | 0.60 | 0.61 | 0.49 | 0.47 | 0.63 | 0.36 | 0.50 | 0.47 | -0.54 | 0.03 | -0.26 | 0.19 | -0.30 | 0.15 | -0.18 | -0.14 |
| Nasdaq 100 | 0.38 | 0.27 | 0.37 | 0.30 | 0.43 | 0.37 | 0.91 | 1.00 | 0.53 | 0.38 | 0.24 | -0.68 | -0.11 | 0.54 | 0.67 | 0.40 | 0.33 | 0.63 | 0.31 | 0.51 | 0.54 | -0.49 | 0.02 | -0.18 | 0.12 | -0.22 | 0.09 | 0.01 | -0.04 |
| Dow Jones | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.80 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | -0.13 | -0.58 | 0.07 | 0.47 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.25 | -0.55 | -0.07 | -0.30 | 0.20 | -0.33 | 0.20 | -0.41 | -0.26 |
| DAX 40 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 1.00 | 0.01 | -0.29 | 0.01 | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.35 | -0.50 | -0.12 | -0.18 | 0.17 | -0.15 | 0.16 | -0.16 | -0.02 |
| Nikkei 225 | -0.04 | -0.10 | 0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.24 | -0.13 | 0.01 | 1.00 | 0.01 | -0.34 | 0.04 | 0.27 | 0.20 | -0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.25 | -0.05 | -0.05 | 0.30 | -0.26 | 0.13 | -0.13 | 0.39 | 0.17 |
| VIX | -0.26 | -0.29 | -0.34 | -0.21 | -0.37 | -0.26 | -0.75 | -0.68 | -0.58 | -0.29 | 0.01 | 1.00 | 0.10 | -0.54 | -0.52 | -0.50 | -0.26 | -0.49 | -0.43 | -0.49 | -0.42 | 0.36 | -0.13 | 0.30 | -0.22 | 0.40 | -0.19 | -0.01 | -0.06 |
| AAPL | 0.07 | 0.16 | 0.07 | -0.03 | -0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.11 | 0.07 | 0.01 | -0.34 | 0.10 | 1.00 | -0.11 | -0.22 | -0.46 | -0.19 | -0.01 | -0.04 | -0.10 | -0.24 | -0.04 | -0.11 | -0.01 | 0.00 | 0.15 | -0.09 | -0.23 | -0.06 |
| MSFT | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.28 | 0.15 | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.36 | 0.04 | -0.54 | -0.11 | 1.00 | 0.20 | 0.50 | 0.35 | 0.36 | 0.12 | 0.20 | 0.30 | -0.28 | 0.06 | -0.34 | 0.16 | -0.46 | 0.19 | 0.04 | 0.00 |
| NVDA | 0.28 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.61 | 0.67 | 0.31 | 0.19 | 0.27 | -0.52 | -0.22 | 0.20 | 1.00 | 0.21 | 0.06 | 0.42 | 0.27 | 0.37 | 0.42 | -0.24 | 0.00 | -0.14 | 0.13 | -0.16 | 0.10 | 0.07 | -0.07 |
| AMZN | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.49 | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | -0.50 | -0.46 | 0.50 | 0.21 | 1.00 | 0.69 | 0.29 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | -0.15 | 0.10 | -0.08 | 0.04 | -0.30 | 0.08 | 0.19 | 0.24 |
| GOOGL | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.47 | 0.33 | 0.35 | 0.30 | -0.08 | -0.26 | -0.19 | 0.35 | 0.06 | 0.69 | 1.00 | 0.21 | -0.03 | 0.05 | 0.10 | -0.25 | 0.14 | -0.03 | 0.03 | -0.13 | 0.03 | -0.01 | 0.06 |
| TSLA | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.45 | 0.63 | 0.63 | 0.39 | 0.26 | 0.04 | -0.49 | -0.01 | 0.36 | 0.42 | 0.29 | 0.21 | 1.00 | 0.32 | 0.43 | 0.46 | -0.24 | 0.04 | -0.38 | 0.26 | -0.34 | 0.16 | 0.00 | -0.04 |
| الذهب | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.19 | 0.03 | -0.43 | -0.04 | 0.12 | 0.27 | 0.07 | -0.03 | 0.32 | 1.00 | 0.89 | 0.40 | -0.08 | 0.18 | -0.47 | 0.52 | -0.24 | 0.41 | -0.20 | -0.24 |
| الفضة | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.50 | 0.51 | 0.34 | 0.23 | 0.06 | -0.49 | -0.10 | 0.20 | 0.37 | 0.11 | 0.05 | 0.43 | 0.89 | 1.00 | 0.55 | -0.12 | 0.14 | -0.46 | 0.51 | -0.21 | 0.46 | -0.14 | -0.21 |
| النحاس | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.45 | 0.37 | 0.47 | 0.54 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | -0.42 | -0.24 | 0.30 | 0.42 | 0.19 | 0.10 | 0.46 | 0.40 | 0.55 | 1.00 | -0.34 | -0.02 | -0.20 | 0.18 | -0.22 | 0.14 | -0.03 | -0.04 |
| نفط خام WTI | -0.23 | -0.21 | -0.25 | -0.19 | -0.23 | -0.22 | -0.54 | -0.49 | -0.55 | -0.50 | -0.05 | 0.36 | -0.04 | -0.28 | -0.24 | -0.15 | -0.25 | -0.24 | -0.08 | -0.12 | -0.34 | 1.00 | 0.19 | -0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.16 | 0.22 | 0.10 |
| الغاز الطبيعي | -0.05 | -0.06 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.07 | -0.12 | -0.05 | -0.13 | -0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | -0.02 | 0.19 | 1.00 | -0.04 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.07 | 0.00 |
| DXY | -0.33 | -0.40 | -0.29 | -0.31 | -0.30 | -0.28 | -0.26 | -0.18 | -0.30 | -0.18 | 0.30 | 0.30 | -0.01 | -0.34 | -0.14 | -0.08 | -0.03 | -0.38 | -0.47 | -0.46 | -0.20 | -0.05 | -0.04 | 1.00 | -0.92 | 0.70 | -0.83 | 0.27 | 0.36 |
| EUR/USD | 0.32 | 0.42 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | -0.26 | -0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.26 | 0.52 | 0.51 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | -0.92 | 1.00 | -0.50 | 0.87 | -0.20 | -0.26 |
| USD/JPY | -0.10 | -0.18 | -0.14 | -0.13 | -0.25 | -0.19 | -0.30 | -0.22 | -0.33 | -0.15 | 0.13 | 0.40 | 0.15 | -0.46 | -0.16 | -0.30 | -0.13 | -0.34 | -0.24 | -0.21 | -0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.70 | -0.50 | 1.00 | -0.46 | 0.19 | 0.28 |
| GBP/USD | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.20 | 0.16 | -0.13 | -0.19 | -0.09 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.16 | 0.41 | 0.46 | 0.14 | 0.16 | -0.01 | -0.83 | 0.87 | -0.46 | 1.00 | -0.15 | -0.25 |
| US 10 سنوات | -0.12 | -0.11 | -0.09 | -0.08 | -0.04 | -0.08 | -0.18 | 0.01 | -0.41 | -0.16 | 0.39 | -0.01 | -0.23 | 0.04 | 0.07 | 0.19 | -0.01 | 0.00 | -0.20 | -0.14 | -0.03 | 0.22 | 0.07 | 0.27 | -0.20 | 0.19 | -0.15 | 1.00 | 0.83 |
| US 2 سنوات | -0.08 | 0.00 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.08 | -0.14 | -0.04 | -0.26 | -0.02 | 0.17 | -0.06 | -0.06 | 0.00 | -0.07 | 0.24 | 0.06 | -0.04 | -0.24 | -0.21 | -0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.36 | -0.26 | 0.28 | -0.25 | 0.83 | 1.00 |
الأخضر: تحرك الأصلان في الاتجاه نفسه، الأحمر: في اتجاهين متعاكسين. اضغط على خانة لعرض الرسم أدناه.
أقوى الارتباطات الموجبة
أقوى الارتباطات السالبة
الارتباط المتحرك لزوج
ارتباط الزوج المختار، محسوبًا من جديد لكل يوم في النطاق المختار. اضغط على خانة في المصفوفة لتحميل ذلك الزوج.
ارتباط بيرسون للعوائد اللوغاريتمية اليومية؛ لكل زوج تُستخدم الأيام التي تداول فيها السوقان. هذا ليس نصيحة استثمارية. آخر تحديث: 23/10/2026، 9:05 م
ماذا تُظهر مصفوفة الارتباط؟
تُظهر كل خانة معامل الارتباط بين العوائد اليومية لأصلين خلال الفترة المختارة. القيمة القريبة من +1 تعني أنهما تحركا معًا تقريبًا، والقريبة من 0 تعني أن حركتهما اليومية لا علاقة لها ببعضها، والقريبة من -1 تعني أن أحدهما يصعد عندما يهبط الآخر.
لماذا يهم الارتباط في المحفظة؟
الاحتفاظ بعدة أصول شديدة الارتباط يوفر تنويعًا أقل بكثير مما يبدو: ففي موجة البيع تهبط جميعها معًا. الأزواج ذات الارتباط المنخفض أو السالب تُهدّئ تقلبات المحفظة. لكن الارتباط غير ثابت؛ فهو يقفز غالبًا نحو 1 في الأزمات، أي في اللحظة التي يكون التنويع فيها أكثر ضرورة.
كيف نحسبه
نستخدم ارتباط بيرسون للعوائد اللوغاريتمية اليومية. ولكل زوج نحسب الأيام التي تداول فيها السوقان فقط، لذا يُقاس زوج «عملة رقمية وسهم» في أيام عمل البورصة. وفي السندات نستخدم تغير العائد لا السعر.
الأسئلة الشائعة
ما هي القيمة الجيدة للارتباط؟
لا توجد قيمة جيدة مطلقة، فالأمر يعتمد على الهدف. للتنويع يُبحث عن أزواج أقل من 0.3 تقريبًا، وللتحوط عن قيم سالبة. وفوق 0.7 يكون الأصلان بديلين تقريبًا من حيث المخاطر.
هل يتحرك البيتكوين مع سوق الأسهم؟
يتغير ذلك مع الوقت. في الأسواق الهادئة يكون ارتباط البيتكوين بمؤشر S&P 500 غالبًا بين 0.2 و0.5، لكنه يرتفع في مراحل الهروب من المخاطر حين يبيع المستثمرون كل ما هو متقلب في وقت واحد. يُظهر الرسم المتحرك في هذه الصفحة كيف تغيّرت هذه العلاقة.
كل كم يتم تحديث المصفوفة؟
تُحدَّث إقفالات اليوم كل بضع ساعات، فتتابع المصفوفة السوق بسعر إقفال واحد يوميًا. نطاق 30 يومًا أسرع تفاعلًا مع تغير الظروف، ونطاق السنة يُظهر العلاقة البنيوية.