Матрица корреляции
Какие рынки двигаются вместе, а какие в противоположных направлениях — за 30, 90 и 365 дней.
Матрица корреляции
| Актив | BTC | ETH | SOL | XRP | BNB | DOGE | S&P 500 | Nasdaq 100 | Dow Jones | DAX 40 | Nikkei 225 | VIX | AAPL | MSFT | NVDA | AMZN | GOOGL | TSLA | Золото | Серебро | Медь | Нефть WTI | Природный газ | DXY | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | US 10-летних | US 2-летних |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1.00 | 0,89 | 0,84 | 0,89 | 0,71 | 0,84 | 0,38 | 0,38 | 0,25 | 0,13 | -0,04 | -0,26 | 0,07 | 0,14 | 0,28 | 0,04 | 0,12 | 0,44 | 0,49 | 0,52 | 0,29 | -0,23 | -0,05 | -0,33 | 0,32 | -0,10 | 0,29 | -0,12 | -0,08 |
| ETH | 0,89 | 1.00 | 0,83 | 0,79 | 0,68 | 0,76 | 0,30 | 0,27 | 0,22 | 0,14 | -0,10 | -0,29 | 0,16 | 0,09 | 0,15 | 0,07 | 0,09 | 0,42 | 0,47 | 0,49 | 0,22 | -0,21 | -0,06 | -0,40 | 0,42 | -0,18 | 0,31 | -0,11 | 0,00 |
| SOL | 0,84 | 0,83 | 1.00 | 0,78 | 0,72 | 0,80 | 0,38 | 0,37 | 0,26 | 0,14 | 0,01 | -0,34 | 0,07 | 0,18 | 0,24 | 0,15 | 0,17 | 0,36 | 0,41 | 0,53 | 0,28 | -0,25 | 0,13 | -0,29 | 0,30 | -0,14 | 0,26 | -0,09 | -0,04 |
| XRP | 0,89 | 0,79 | 0,78 | 1.00 | 0,72 | 0,88 | 0,29 | 0,30 | 0,19 | 0,12 | -0,01 | -0,21 | -0,03 | 0,14 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | 0,40 | 0,33 | 0,42 | 0,27 | -0,19 | 0,02 | -0,31 | 0,28 | -0,13 | 0,28 | -0,08 | -0,07 |
| BNB | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0,72 | 1.00 | 0,82 | 0,40 | 0,43 | 0,20 | 0,25 | 0,07 | -0,37 | -0,06 | 0,28 | 0,25 | 0,19 | 0,18 | 0,46 | 0,31 | 0,43 | 0,45 | -0,23 | 0,01 | -0,30 | 0,24 | -0,25 | 0,23 | -0,04 | -0,05 |
| DOGE | 0,84 | 0,76 | 0,80 | 0,88 | 0,82 | 1.00 | 0,37 | 0,37 | 0,24 | 0,25 | 0,12 | -0,26 | -0,01 | 0,15 | 0,18 | 0,13 | 0,22 | 0,45 | 0,31 | 0,42 | 0,37 | -0,22 | -0,01 | -0,28 | 0,27 | -0,19 | 0,25 | -0,08 | -0,08 |
| S&P 500 | 0,38 | 0,30 | 0,38 | 0,29 | 0,40 | 0,37 | 1.00 | 0,91 | 0,80 | 0,51 | 0,09 | -0,75 | -0,03 | 0,60 | 0,61 | 0,49 | 0,47 | 0,63 | 0,36 | 0,50 | 0,47 | -0,54 | 0,03 | -0,26 | 0,19 | -0,30 | 0,15 | -0,18 | -0,14 |
| Nasdaq 100 | 0,38 | 0,27 | 0,37 | 0,30 | 0,43 | 0,37 | 0,91 | 1.00 | 0,53 | 0,38 | 0,24 | -0,68 | -0,11 | 0,54 | 0,67 | 0,40 | 0,33 | 0,63 | 0,31 | 0,51 | 0,54 | -0,49 | 0,02 | -0,18 | 0,12 | -0,22 | 0,09 | 0,01 | -0,04 |
| Dow Jones | 0,25 | 0,22 | 0,26 | 0,19 | 0,20 | 0,24 | 0,80 | 0,53 | 1.00 | 0,53 | -0,13 | -0,58 | 0,07 | 0,47 | 0,31 | 0,35 | 0,35 | 0,39 | 0,34 | 0,34 | 0,25 | -0,55 | -0,07 | -0,30 | 0,20 | -0,33 | 0,20 | -0,41 | -0,26 |
| DAX 40 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,25 | 0,25 | 0,51 | 0,38 | 0,53 | 1.00 | 0,01 | -0,29 | 0,01 | 0,36 | 0,19 | 0,25 | 0,30 | 0,26 | 0,19 | 0,23 | 0,35 | -0,50 | -0,12 | -0,18 | 0,17 | -0,15 | 0,16 | -0,16 | -0,02 |
| Nikkei 225 | -0,04 | -0,10 | 0,01 | -0,01 | 0,07 | 0,12 | 0,09 | 0,24 | -0,13 | 0,01 | 1.00 | 0,01 | -0,34 | 0,04 | 0,27 | 0,20 | -0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,25 | -0,05 | -0,05 | 0,30 | -0,26 | 0,13 | -0,13 | 0,39 | 0,17 |
| VIX | -0,26 | -0,29 | -0,34 | -0,21 | -0,37 | -0,26 | -0,75 | -0,68 | -0,58 | -0,29 | 0,01 | 1.00 | 0,10 | -0,54 | -0,52 | -0,50 | -0,26 | -0,49 | -0,43 | -0,49 | -0,42 | 0,36 | -0,13 | 0,30 | -0,22 | 0,40 | -0,19 | -0,01 | -0,06 |
| AAPL | 0,07 | 0,16 | 0,07 | -0,03 | -0,06 | -0,01 | -0,03 | -0,11 | 0,07 | 0,01 | -0,34 | 0,10 | 1.00 | -0,11 | -0,22 | -0,46 | -0,19 | -0,01 | -0,04 | -0,10 | -0,24 | -0,04 | -0,11 | -0,01 | 0,00 | 0,15 | -0,09 | -0,23 | -0,06 |
| MSFT | 0,14 | 0,09 | 0,18 | 0,14 | 0,28 | 0,15 | 0,60 | 0,54 | 0,47 | 0,36 | 0,04 | -0,54 | -0,11 | 1.00 | 0,20 | 0,50 | 0,35 | 0,36 | 0,12 | 0,20 | 0,30 | -0,28 | 0,06 | -0,34 | 0,16 | -0,46 | 0,19 | 0,04 | 0,00 |
| NVDA | 0,28 | 0,15 | 0,24 | 0,15 | 0,25 | 0,18 | 0,61 | 0,67 | 0,31 | 0,19 | 0,27 | -0,52 | -0,22 | 0,20 | 1.00 | 0,21 | 0,06 | 0,42 | 0,27 | 0,37 | 0,42 | -0,24 | 0,00 | -0,14 | 0,13 | -0,16 | 0,10 | 0,07 | -0,07 |
| AMZN | 0,04 | 0,07 | 0,15 | 0,08 | 0,19 | 0,13 | 0,49 | 0,40 | 0,35 | 0,25 | 0,20 | -0,50 | -0,46 | 0,50 | 0,21 | 1.00 | 0,69 | 0,29 | 0,07 | 0,11 | 0,19 | -0,15 | 0,10 | -0,08 | 0,04 | -0,30 | 0,08 | 0,19 | 0,24 |
| GOOGL | 0,12 | 0,09 | 0,17 | 0,20 | 0,18 | 0,22 | 0,47 | 0,33 | 0,35 | 0,30 | -0,08 | -0,26 | -0,19 | 0,35 | 0,06 | 0,69 | 1.00 | 0,21 | -0,03 | 0,05 | 0,10 | -0,25 | 0,14 | -0,03 | 0,03 | -0,13 | 0,03 | -0,01 | 0,06 |
| TSLA | 0,44 | 0,42 | 0,36 | 0,40 | 0,46 | 0,45 | 0,63 | 0,63 | 0,39 | 0,26 | 0,04 | -0,49 | -0,01 | 0,36 | 0,42 | 0,29 | 0,21 | 1.00 | 0,32 | 0,43 | 0,46 | -0,24 | 0,04 | -0,38 | 0,26 | -0,34 | 0,16 | 0,00 | -0,04 |
| Золото | 0,49 | 0,47 | 0,41 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,36 | 0,31 | 0,34 | 0,19 | 0,03 | -0,43 | -0,04 | 0,12 | 0,27 | 0,07 | -0,03 | 0,32 | 1.00 | 0,89 | 0,40 | -0,08 | 0,18 | -0,47 | 0,52 | -0,24 | 0,41 | -0,20 | -0,24 |
| Серебро | 0,52 | 0,49 | 0,53 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,50 | 0,51 | 0,34 | 0,23 | 0,06 | -0,49 | -0,10 | 0,20 | 0,37 | 0,11 | 0,05 | 0,43 | 0,89 | 1.00 | 0,55 | -0,12 | 0,14 | -0,46 | 0,51 | -0,21 | 0,46 | -0,14 | -0,21 |
| Медь | 0,29 | 0,22 | 0,28 | 0,27 | 0,45 | 0,37 | 0,47 | 0,54 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | -0,42 | -0,24 | 0,30 | 0,42 | 0,19 | 0,10 | 0,46 | 0,40 | 0,55 | 1.00 | -0,34 | -0,02 | -0,20 | 0,18 | -0,22 | 0,14 | -0,03 | -0,04 |
| Нефть WTI | -0,23 | -0,21 | -0,25 | -0,19 | -0,23 | -0,22 | -0,54 | -0,49 | -0,55 | -0,50 | -0,05 | 0,36 | -0,04 | -0,28 | -0,24 | -0,15 | -0,25 | -0,24 | -0,08 | -0,12 | -0,34 | 1.00 | 0,19 | -0,05 | 0,12 | 0,06 | 0,16 | 0,22 | 0,10 |
| Природный газ | -0,05 | -0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 0,03 | 0,02 | -0,07 | -0,12 | -0,05 | -0,13 | -0,11 | 0,06 | 0,00 | 0,10 | 0,14 | 0,04 | 0,18 | 0,14 | -0,02 | 0,19 | 1.00 | -0,04 | 0,07 | 0,06 | -0,01 | 0,07 | 0,00 |
| DXY | -0,33 | -0,40 | -0,29 | -0,31 | -0,30 | -0,28 | -0,26 | -0,18 | -0,30 | -0,18 | 0,30 | 0,30 | -0,01 | -0,34 | -0,14 | -0,08 | -0,03 | -0,38 | -0,47 | -0,46 | -0,20 | -0,05 | -0,04 | 1.00 | -0,92 | 0,70 | -0,83 | 0,27 | 0,36 |
| EUR/USD | 0,32 | 0,42 | 0,30 | 0,28 | 0,24 | 0,27 | 0,19 | 0,12 | 0,20 | 0,17 | -0,26 | -0,22 | 0,00 | 0,16 | 0,13 | 0,04 | 0,03 | 0,26 | 0,52 | 0,51 | 0,18 | 0,12 | 0,07 | -0,92 | 1.00 | -0,50 | 0,87 | -0,20 | -0,26 |
| USD/JPY | -0,10 | -0,18 | -0,14 | -0,13 | -0,25 | -0,19 | -0,30 | -0,22 | -0,33 | -0,15 | 0,13 | 0,40 | 0,15 | -0,46 | -0,16 | -0,30 | -0,13 | -0,34 | -0,24 | -0,21 | -0,22 | 0,06 | 0,06 | 0,70 | -0,50 | 1.00 | -0,46 | 0,19 | 0,28 |
| GBP/USD | 0,29 | 0,31 | 0,26 | 0,28 | 0,23 | 0,25 | 0,15 | 0,09 | 0,20 | 0,16 | -0,13 | -0,19 | -0,09 | 0,19 | 0,10 | 0,08 | 0,03 | 0,16 | 0,41 | 0,46 | 0,14 | 0,16 | -0,01 | -0,83 | 0,87 | -0,46 | 1.00 | -0,15 | -0,25 |
| US 10-летних | -0,12 | -0,11 | -0,09 | -0,08 | -0,04 | -0,08 | -0,18 | 0,01 | -0,41 | -0,16 | 0,39 | -0,01 | -0,23 | 0,04 | 0,07 | 0,19 | -0,01 | 0,00 | -0,20 | -0,14 | -0,03 | 0,22 | 0,07 | 0,27 | -0,20 | 0,19 | -0,15 | 1.00 | 0,83 |
| US 2-летних | -0,08 | 0,00 | -0,04 | -0,07 | -0,05 | -0,08 | -0,14 | -0,04 | -0,26 | -0,02 | 0,17 | -0,06 | -0,06 | 0,00 | -0,07 | 0,24 | 0,06 | -0,04 | -0,24 | -0,21 | -0,04 | 0,10 | 0,00 | 0,36 | -0,26 | 0,28 | -0,25 | 0,83 | 1.00 |
Зелёный — активы двигались в одну сторону, красный — в противоположные. Нажмите на клетку, чтобы увидеть график ниже.
Самые сильные положительные корреляции
Самые сильные отрицательные корреляции
Скользящая корреляция пары
Корреляция выбранной пары, пересчитанная для каждого дня выбранного окна. Нажмите на клетку матрицы, чтобы загрузить эту пару.
Корреляция Пирсона дневных логарифмических доходностей; по каждой паре учитываются дни, когда торговались оба рынка. Не является инвестиционной рекомендацией. Обновлено: 23 окт. 2026 г., 21:05
Что показывает матрица корреляции?
Каждая клетка показывает корреляцию дневной доходности двух активов за выбранный период. Значение около +1 означает, что они двигались почти синхронно, около 0 — что их дневные движения почти не связаны, а около -1 — что один рос, когда другой падал.
Почему корреляция важна для портфеля
Держать несколько сильно скоррелированных активов — гораздо меньшая диверсификация, чем кажется: в волне распродаж они падают вместе. Пары с низкой или отрицательной корреляцией сглаживают колебания портфеля. Но корреляция непостоянна: во время кризиса она часто подскакивает к 1 — именно тогда, когда диверсификация нужнее всего.
Как мы считаем
Мы используем корреляцию Пирсона дневных логарифмических доходностей. Для каждой пары учитываются только дни, когда торговались оба рынка, поэтому пара «крипто — акция» измеряется по биржевым дням. Для облигаций берётся изменение доходности, а не цена.
Частые вопросы
Какое значение корреляции считается хорошим?
Универсально хорошего значения нет, всё зависит от цели. Для диверсификации ищут пары ниже примерно 0,3, для хеджирования — отрицательные значения. Выше 0,7 два актива по риску почти заменяют друг друга.
Биткоин движется вместе с рынком акций?
Это меняется со временем. На спокойном рынке корреляция биткоина с S&P 500 часто составляет от 0,2 до 0,5, но растёт в периоды ухода от риска, когда инвесторы продают всё волатильное сразу. Скользящий график на этой странице показывает, как менялась эта связь.
Как часто обновляется матрица?
Дневные закрытия обновляются каждые несколько часов, поэтому матрица следит за рынком с одной ценой закрытия в день. Окно 30 дней быстрее всего реагирует на смену режима, годовое показывает структурную связь.